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表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应地增加1%
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数,该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 当β＜1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险 β系数介于-1和+1之间
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 β系数=某项资产的风险收益率÷市场组合的风险收益率 资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含风险的大小
在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RARO 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据 经风险调整的资本收益率（RARO，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷 在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和 资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率 资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率 资产组合收益率有上限也有下限
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
资产组合是两个资产所构成的集合 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 当β<1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险 β系数介于-1和+1之间
组合投资一定能降低风险 组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险 组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1 相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险 以上说法都是正确的
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
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