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某债券组合的久期为8年，某日央行宣布利率上调100个基点，则预计在未来几天该债券组合的价值将( )。

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某债券基金持有1亿元的债券组合债券组合的久期是4.5此时国债期货合约CTD券的久期是5.0经过分析认

买入国债期货买入久期为8的债券买入CTD券从债券组合中卖出部分久期较小的债券

某2年期债券久期为1.8年债券目前价格为105.00元市场利率为3%假设市场利率上升50个基点则按照

下跌0.874% 上涨0.870% 下跌0.870% 上涨0.874%

某债券组合的久期是5．8年如果利率下降50个基点则债券价格约

上升5．8% 下降5．8% 上升2．9% 下降2．9%

某公司债券面值100元票面利率为8%每年付息到期期限10年经过计算得知该债券的久期为7.4

上升1% 下降1% 上升2% 下降2%

某3年期债券久期为2．5年债券当前市场价格为102元市场利率为4％假设市场利率突然下降100个基点

下跌2．43元上升2．45元下跌2．45元上升2．43元

某3年期债券久期为2.5年债券当前市场价格为102元市场利率为4％假设市场利率突然下降100个基点

下跌2.43元上升2.45元下跌2.45元上升2.43元

某债券目前市场价格为105元当利率上升25个基点1基点=0.01%时价格下降2元当利率下降25个基点

4.12年 8.24年 3.62年 7.24年

老李认购的国债面值100元期限10年票面利率6%每半年付息一次目前到期收益率为4.75%如果到期收益

7.66 7.54 7.61 7.47

已知一种债券的现价是100元久期是4.5年当市场连续复合年利率上升50个基点后上述债券的新价格为元

87.5 95.5 97.75 102.25

某债券目前市场价格为105元当利率上升25个基点1基点=0.01%时价格下降2元当利率下降25个基点

4.12年 8.24年 3.62年 7.24年

某3年期债券久期为2.5年债券当前市场价格为102元市场利率为4%假设市场利率突然下降100个基点

降低2.452元上升2.452元下降2.942元上升2.942元

某债券A如果市场利率上升50个基点其理论市场价格将下降0．75％同期某债券B如果市场利率下降40个

债券A的修正久期等于债券B 债券A的修正久期比债券B短利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较债券A的修正久期比债券B长

A债券的市场利率每上升50个基点债券的价格下跌0.75%同期债券B市场利率每下跌40个基点债券价格

债券A的修正久期大于债券B 债券A的修正久期小于债券B 债券A的修正久期等于债券B 条件不足，无法进行比较

若投资经理预期央行将降息25个基点最常见的做法是通过调整债券投资组合的来应对利率风险 Ⅰ信用结构

Ⅰ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅳ Ⅱ、Ⅳ

某3年期债券久期为2.5年债券当前市场价格为102元市场利率为4%假设市场利率突然下降100个基点

下跌2.43元上升2.45元下跌2.45元上升2.43元

某债券组合的久期为8年某日央行宣布利率上调100个基点则预计在未来几天该债券组合的价值将

上升8% 下降8% 上升4% 下降4%

固定收益投资组合的久期最适合被解释为

投资组合中债券价格功能的衍生工具在利率变动100个基点的情况下，投资组合价值变动的百分比获得投资组合现金流现值的加权平均年份数

某债券组合的久期是5.8年如果利率下降50个基点则债券价格约

上升5.8% 下降5.8% 上升2.9% 下降2.9%

已知一种债券的现价是100元久期是45年当市场连续复合年利率上升50个基点后上述债券的新价格为

87.5 95.5 97.75 102.25

在多重负债免疫策略下要求投资组合为使债券组合最大限度地避免市场利率变化的影响组合应首先满足?? ?

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