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有A.B两只股票，A股票的预期收益率是15%.，B股票的预期收益率为20%.，A股票的标准差是0.04，值是l.2；B股票的标准差是0.06，值是l.8。如果大盘的标准差是0. 030，则大盘与股票A...

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B股票的必要收益率为

4.8% 20.8% 12% 16%

衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有

可能的收益率与预期收益率的偏离程度收益率（随机变量）的方差预期收益的期望值股票的β值

有A．B两只股票A股票的预期收益率是15%B股票的预期收益率为20%A股票的标准差是0.04β值是1

0.79 0.89 0.92 1.00

某投资者将其35％的资金投资于预期收益率为10％标准差为10％的股票A将30％的资金投资于预期收益

10％；10％ 10.8％；10％ 11％；12％ 11.8％；12％

已知A股票的预期收益率为10%收益率的标准差为7%B股票的预期收益率为15%收益率的方差为6%AB

35% 11.67% 12.35% 9.67%

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

两种股票构成的资产组合的预期收益率是这两种股票预期收益率的加权平均数其权数为两种股票在组合中的价值比

A股票的β系数为

0.6 1.2 0.8 1

已知AB两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示由这两只股票组成的资产组合中AB两

衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有

可能的收益率与预期收益率的偏离程度收益率(随机变量)的方差预期收益的期望值股票的β值

有AB两只股票A股票的预期收益率是15%B股票的预期收益率为20%A股票的标准差是0.04β值是1.

0.0011 0.0016 0.0008 0.0017

已知AB两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示由这两只股票组成的资产组合中AB两

若AB股票投资比重分别为30%和70%二者相关系数为－1则组合预期收益率为

16.8% 7.6% 14.8% 12.6%

AAA公司目前无风险资产收益率为7%整个股票市场的平均收益率为15%AAA公司股票预期收益率与整个股

15% 13% 15.88% 16.43%

某投资者打算购买A.B.C三只股票该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:l股票A的收益率期望值

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ

AB两只股票其预期收益的概率分布为要求1计算两只股票的预期收益率标准离差和标准离差率2假设资本资产定

有A．B两只股票A股票的预期收益率是15%B股票的预期收益率为20%A股票的标准差是0.04β值是1

股票B的比较大同样大股票A的比较大无法比较

有AB两只股票A股票的预期收益率是15％B股票的预期收益率为20%A股票的标准差是0.04p值是1.

0.0008 0.0011 0.0016 0.0017

ABC公司今年股利分红为0.5元公司以4%的速度稳定增长市场短期国债利率为6%市场相同风险水平下股票

(A) 股票预期收益率10% (B) 股票预期收益率12% (C) 股票预期收益率15% (D) 股票价格为6.5 (E) 股票价格为5.6

以第1小间的计算结果作为投资者要求的报酬率采用股票估价模型计算B股票的价值为元

10 15 16.2 18

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