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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法提出了采用计算信用风险资本要求使监管资本与经济资本在理念上取得
内部评级法
标准法
权重法
内部模型法
根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求商业银行计算市场风险加权资产应采用来进行
基本指标法
内部模型法
高级计量法
内部评级法
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定巴塞尔监管委员会指出银行可以运用经过
巴塞尔委员会1996年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行
情景分析
压力测试
事后检验
敏感性分析
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子使所得出的资本数额足以抵
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在1996年的资本协议市场风险补充规定中巴塞尔监管委员会指出银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子使所得出的资本数额足以抵
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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验监管当局应根据事后检验的结果决定
设定附加因子
提高风险系数
设定乘数因子
提高置信水平
在1996年的资本协议市场风险补充规定中巴塞尔银行监管委员会指出银行可以运用经过监管部门审查的内部模
目前在全球范围内巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于来计算信用风险的监管资本
信用评分模型
以上都不对
违约概率模型
内部评级方法
1996年1月巴塞尔委员会允许银行采用自己的内部风险管理模型但应同时满足定性与定量标准是通过制定
《测定市场风险的巴塞尔补充协议》
《市场风险的资本标准建议》
《预期损失和不可预见损失》
《对证券化框架的变更》
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子使所得出的资本数额足以抵
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风险评估的方法中不包括
将传统的互换进行合成为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是
不属于事前风险控制手段
银行战略风险的影响因素包括
在我国商业银行非现场监管的指标中利率缺口比率的计算公式为
从巴塞尔委员会的定义来看商业银行的流动性风险来源于两个方面的原因因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求
声誉风险与其他金融风险不同进行独立的处理它难以直接测算并且很难与其他风险分离因此声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响
是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险
风险数据模糊不可靠不完整长期可比性差尾部显得更肥有可能产生巨大损失
CreditPotffoli0ViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察而唯一不同的是
是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性
资本融资的具体来源不包括
银行可能遭受的国家风险包括
下列不属于风险转移方式的是
一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的内容
我们把使得远期合约价值的交割价格称为远期价格
市场风险在中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围
典型的组合信用模型通常采用法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性
现场检查的主要措施中不包括
在分析国家风险的方法中是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单各个项目还可以根据其重要性加以权数然后进行比较分析评定分数一般包括经济发展水平经济增长率和国际清偿能力三方面的内容
下面关于非预期损失的说法错误的是
在信用价差衍生产品的交易过程中对于绝对差额而言如果指定证券和无风险证券的差额减少时交易方就
按照巴塞尔委员会的规定银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的限额并依据实际情况对这个限额进行调整不仅要对总体外币设置限额还要分别对每种外币都设置一个限额
是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况以评估VAR模型的有效性
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险收益率曲线风险基准风险和
监管当局应对关联银行的操作风险管理
交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的
国际律师联合会IBA认为是指法律本身导致意外的不利的后果的风险表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件即法律的变化
不属于客户产品及业务操作事件类型的是
是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行非银行金融机构企业或政府为其提供担保
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