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战略性资产配置实际上是确定资金在不同类别资产中的分布。

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市场的短期变化  风险特征  风险和收益特征  不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求  
不同资产类别的收益情况  投资者的风险偏好  投资者的实际需求  市场的短期变化  
战略性资产配置策略  战术性资产配置策略  动态资产配置  投资组合保险策略  
全球资产配置  资产混合配置  战略性资产配置  战术性资产配置  
不同资产类别的收益情况  投资者的风险偏好  投资者的实际需求  市场的短期变化  
战略性资产配置   恒定混合策略   战术性资产配置   投资组合保险策略  
根据基金的投资收益目标、风险属性及投资限制,结合基金经理对市场的中长期判断而制定的相对稳定的资产配置比例  在战略性资长配置的基础上根据市场的短期变化,对具体的资产比例进行微调  实现零风险  根据基金管理人期望的收益水平来承受相应的风险,从而确定资金在各资产类别中的投资比例  
是根据基金的投资收益目标、风险属性及投资限制,结合基金经理对市场的中长期判断而制定的相对稳定的资产配置比例  战略性资产配置的重要性在于市场上存在着系统风险,这些风险是基金组合无法通过分散投资进行规避的,因此基金的长期业绩与基金资产承担了多少系统性风险有关  战略性资产配置的作用就是根据基金管理人期望的收益水平来承担相应的风险,从而确定资金在各资产类别中的投资比例  战略性资产配置是长期的稳定的配置策略,它与基金管理人的投资目标相关,一般不受短期市场波动的影响,通常体现在基金业绩比较基准的制定上  
二者对投资者的风险承受和风险偏好的认识不同  二者对投资者的风险承受和风险偏好的假设不同  与战略性资产配置过程相比,战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时,需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况,并再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化  动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者较少地投资于风险资产  
与战略性资产配置过程相比,战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时,需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况,但没有再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化  动态资产配置实质上假定投资者的风险承受能力与效用函数是较为稳定的,在新形势下没有发生大的改变.于是只需要考虑各类资产的收益情况变化  在风险承受能力方面,动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者更多地投资于风险资产  动态资产配置的核心在于对资产类别预期收益的动态监控与调整,而忽略了投资者是否发生变化  
不同资产类别的收益情况  投资者的风险偏好    C投资者的实际需求  市场的长期变化