夏普指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算-X题卡

夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

20 30 40 45 0.7071 根据11对(X,Y)的样本数据计算获得自变量X的方差为4.5，反应变量Y的方差为4.0，X与Y的相关系数平方值为0.5。

特雷诺指数 M²测度夏普指数詹森指数

夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

由样本数据得到的回归方程为＝x＋必过样本点的中心

残差平方和越小的模型，拟合的效果越好用相关指数R.²来刻画回归效果，R.²的值越小，说明模型的拟合效果越好若变量y和x之间的相关系数r＝－0.936 2，则变量y和x之间具有线性相关关系

决定系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度决定系数的取值在一1到1之间决定系数等于1，说明回归直线可以解释因变量的所有变化决定系数等于0，说明回归直线无法解释因变量的变化，因变量的变化与自变量无关决定系数越接近0，回归直线的拟合效果越好

20 30 40 45 0.7071

特雷诺指数夏普指数詹森指数风险指数

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样本数据对总体没有很好的代表性检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著样本量不够大需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著

标准普尔指数特雷诺指数夏普指数詹森指数

詹森指数夏普指数标准普尔指数特雷诺指数

夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

特雷诺指数 M²测度夏普指数詹森指数

特雷诺指数 M²测度夏普指数詹森指数

标准普尔指数特雷诺指数夏普指数詹森指数

由样本数据得到的回归方程＝bx＋a必过样本中心(，) 残差平方和越小的模型，拟合的效果越好用相关指数R²来刻画回归效果，R²越小，说明模型的拟合效果越好若变量y和x之间的相关系数为r＝－0.9362，则变量y和x之间具有线性相关关系

詹森指数夏普指数特雷诺指数被动型指数

特雷诺指数夏普指数信息比率詹森指数

夏普指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。( )