当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度，利率风险。( )

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下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是

当市场利率上升时，银行资产价值下降当市场利率上升时，银行负债价值上升资产的久期越长，资产的利率风险越大负债的久期越长，负债的利率风险越大

下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是

当市场利率上升时，银行资产价值下降当市场利率上升时，银行负债价值上升资产的久期越长，资产的利率风险越大负债的久期越长，负债的利率风险越大

下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是

当市场利率上升时，银行资产价值下降当市场利率上升时，银行负债价值上升资产的久期越长，资产的利率风险越大负债的久期越长，负债的利率风险越大

银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险下列关于久期缺口的叙述中不正确的是

当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度，利率风险。( )

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当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度______，利率风险______。( )

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