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某股票现价为20元/股,投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,则这笔投资的盈亏平衡点为每股()。
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个股期权《个股期权从业人员考试(一级)》真题及答案
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某股票当前价格65元该股票的欧式看跌期权执行价格为75元某投 资者买入该股票的同时买入该股票的看跌
0 元
10元
14元
15元
投资者小李以15元的价格买入某股票股票现价为20元为锁定部分盈利他买入一张行权价格为20元次月到期权
6.2元
7元
7.8元
5元
2018年6月12日某投资者以5元买入A股票1000股并以20元价格卖出B股票5000股该投资者缴纳
100
210
105
200
假设某投资者以18元/股的价格买入乙股票并备兑开仓1张乙股票的行权价为20元的认购期权没有其他期权持
10元
12元
14元
16元
某投资者买入甲股票价格为28元/股并以2元/股的价格买入了3个月后到期行权价格为27元的认沽期权则其
30元
28元
27元
25元
甲股票的限价为20元/股某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权
.1元
.2元
.3元
.4元
某投资者买入现价为25元的股票并买入2个月后到期行权价格为26元的认沽期权权利金为2元则其构建保险策
27元
24元
25元
26元
某股票的现价为20元/股投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价21
18元
20元
21元
23元
投资者小李以15元的价格买入某股票股票现价为20元为锁定部分盈利他买入一张行权价格为20元次月到期权
5元
4.2元
5.8元
4元
某投资者7月1日购买了50000股某上市公司股票买入价格为6.50元/股12月31日将股票全部卖出价
12.31%
19.31%
24.62%
26.14%
曹先生以20元每股买入10000股甲股票并以0.3元买入了1张行权价为20元的甲股票认沽期权合约单位
19.7元
20元
20.3元
以上均不正确
甲股票的现价为20元/股某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权
—2元
—3元
—4元
—5元
甲股票的现价为20元/股某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权
1元
2元
3元
4元
王先生以14元每股买入10000股甲股票并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权合约单位
5000元
10000元
15000元
某投资者持有10000股甲股票进行delta中性交易卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权del
卖出800股股票
买入800股股票
卖出400股股票
买入400股股票
某投资者买入现价为35元的股票并以2元价格卖出了两个月后到期行权价格为33元的认购期权则其备兑开仓的
33元
35元
37元
39元
某投资者1月1日购买了1000股长江电力股票买入价格为6.50元/股6月30日将股票全部卖出价格为7
(A) 12.31%
(B) 24.62%
(C) 26.13%
(D) 19.31%
某投资者某日买入某股票1000股每股12元一年内每股分红0.3元若这一年该投资者要求的持有期收益率为
13
12.3
13.2
14.1
某投资者1月1日购买了1000股长江电力股票买入价格为6.50元/股6月30日将股票全部卖出价格为7
12.31%
24.62%
26.13%
19.31%
某股票的现价为20元/股投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购
18元
20元
21元
23元
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当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候会显得特别重要
对于卖出开仓的投资者来说
已知当前股价为10元无风险利率4%行权价格是9元3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是元
以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是
卖出股票认沽期权的最大收益是
可以用下列哪种方法构成一个熊市差价
关于认购期权卖出开仓策略的交易以下描述正确的是
投资者卖出了认购期权那么为了对冲股价上涨带来的合约风险可采取的策略是
假设正股价格上涨10元认沽期权价值下降2元则该认沽期权delta值为
已知希腊字母Vega是6则当股价波动率上升1%时认沽期权的权利金如何变化
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度那么的Gamma是最高的
认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为
2014年5月17日甲股票的价格是50元某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期行权价为45元的认沽期权以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期行权价为50元的认沽期权以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期行权价为55元的认沽期权若到期日甲股票价格为50元则该投资者的收益为
某股票当前股价40.5元投资者以6.25元每股的价格买入1张行权价为35元的认购期权以1.29元每股的价格买入1张行权价45元的认购期权以3.1元每股的价格卖出2张行权价为40元的认购期权该策略的盈亏平衡点为
甲股票现价为44元该股票一个月到期行权价格为42元的认购期权合约价格为3元其相同条件下的认沽期权合约价格为2元不考虑无风险利率经计算小明发现按照平价公式该期权存在无风险套利差额大约为元
波动率微笑是指不同的期权其隐含波动率也不同
丁先生短期看多后市故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权那么到期日股价为时丁先生达到了盈亏平衡
以下不属于底部跨式期权组合优点的是
认购期权结算价为6元标的证券收盘价为59元期权虚值为5元请计算卖出该认购期权的维持保证金
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权假设合约单位为1000为尽量接近Delta中性应采取下列哪个现货交易策略
认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为
某投资者想要买入甲公司的股票目前的股价是每股39元他预测不久后该股票价格会稍稍降低所以并不急于买进这时他应采取的期权策略是
以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是
假设期权标的股票前收盘价为10元合约单位为5000行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元则每张期权合约的初始保证金最近接近于元
投资者卖出了认沽期权那么为了对冲股价下跌带来的合约风险可采取的策略是
熊市价差期权策略
某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期行权价为80元合约单位为1000的认沽期权再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期行权价为85元合约单位为1000的认购期权若未来股价下跌投资者承担的最大损失是
张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权合约单位为10000股到期日标的股票价格为41元则张先生此操作的盈亏情况为
下列关于希腊字母说法正确的是
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