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根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用.
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银行业初级资格考试《判断题》真题及答案
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根据马科维茨组合投资理论投资组合的多样化可以分散非系统性风险当投资组合中 的资产种类数目趋近于无穷大
大于1
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根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性生风险的作用
根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用
现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的的框架下展开的区别之处仅是收益和风险的
资产负债风险管理理论
多样化投资分散风险理论
投资组合理论
系统管理理论
马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于1分散投资于两种资产就具有降低风险的
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随机变量X服从正态分布其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约以信用价差反映贷款的信用状况信用价差增加表明贷款信用状况良好减少表明贷款信用状况恶化.
巴塞尔委员会认为操作风险是银行面临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排
人力资源配置不当的风险是
下列可能给某商业银行带来声誉风险的有
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值当收益率曲线变陡时该10年期政府债券多头头寸的经济价值会
收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系它是市场对当前经济状况的判断以及对未来经济走势预期的结果.
是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态
一般认为影响国家主权评级的因素不包括
下列有关信用衍生产品的说法错误的是
商业银行通常采用不定期自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施.
无论是集中型的风险管理部门还是分散型的风险管理部门必须都包括商业银行风险管理的核心要素.
风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的不断循环往复的监管流程除了规划监管行动和风险评估其他的流程有
有关集团客户的信用风险下列说法错误的是
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展其遵循的原则一般包括
银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类以下关于交易账户的说法中错误的是
影响期权价值的主要因素不包括
风险报告的职责不包括
现在商业银行危机管理主要采用化敌为友方法以降低利益持有者或公众的持续对抗反应.
按照巴塞尔新资本协议债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况.
在商业银行中起维护市场信心充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流.
商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款个人零售贷款和个人信用贷款.
从现代商业银行管理特别是风险管理的角度来看市场交易人员或业务部门的收入和奖金应当以为参照基准
根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用.
下列关于长期次级债务的说法正确的是
方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是
关于资本转换因子下列说法错误的是
商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用市场操作流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素.
使用高级计量法计算风险资本配置时商业银行在开发内部计量系统过程中必须有严格的程序
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