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交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险属于交易对手信用风险需要计量的范围 与中央交易对手交易形成的信用风险不属于交易对手信用风险需要计量的范围 证券融资交易形成的交易对手信用风险属于交易对手信用风险需要计量的范围
构造方式多种多样 交易灵活便捷 通常只能消除部分市场风险 不会产生新的交易对手信用风险
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及__力风险事件情景 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
场外衍生交易中普遍蕴含着交易对手信用风险 交易对手违约的信用风险是双向的 是指交易对手在一笔交易的现金流最后结算之前的违约风险 传统贷款业务中普遍蕴含着交易对手信用风险
在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险 当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险 当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险 当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险 在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
加权平均法 标准法 现期风险暴露法 远期风险暴露法 内部模型法
在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度 在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理
内部模型法 标准法 现期风险暴露法 内部评级法 权重法
构造方式多种多样 交易灵活便捷 通常只能消除部分市场风险 不会产生新的交易对手信用风险
因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露 因担保、承诺等形成的潜在风险暴露 因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露 因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露 因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理
内部模型法 标准法 现期风险暴露法 内部评级法 权重法
湘公网安备 43130202000226号