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证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强 某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动 完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线 两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上,而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 反映了投资的有效集合 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
反映了投资的有效集合
完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
r=1时,机会集是一条直线,不具有风险分散化效应 r<1时,机会集会弯曲,有风险分散化效应 r足够小时,不会出现无效集 r越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强
机会集反映两种证券投资比例的改变,期望报酬率与风险之间的关系 投资者的所有投资机会只能出现在机会集曲线上 机会集揭示了分散化效应,表达了最小方差组合 机会集曲线向左弯曲必然伴随分散化投资发生
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 表示了投资的有效集合 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条直线
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 反映了投资的有效集合 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线