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马柯威茨的均值方差模型 资本资产定价模型 套利模型 单因素模型
1952年马科维茨“资产组合的选择” 1963年威廉·夏普“单因子模型” 1966年简·莫辛“资本资产定价模型” 1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”
1952；威廉·夏普 1963；史蒂芬·罗斯 1952；史蒂芬·罗斯 1963；威廉·夏普
资本资产定价模型 单期投资问题 单因素模型 多因素模型
单因素模型和多因素模型 资本资产定价模型 均值方差模型 套利定价理论
单因素模型 均值方差模型 资本资产定价模型 资本套利模型
《证券投资组合原理》 资本资产定价模型 单因素模型 《证券组合选择》
1952；威廉·夏普 1963；史蒂芬·罗斯 1952；史蒂芬·罗斯 1963；威廉·夏普
多因素模型 特征线模型 资本资产定价模型 套利定价模型
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
CAPM模型 APT模型 均值方差模型 股利贴现模型
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