当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

(3.00分)下列说法正确的组合是(  ) (1)放热反应不需要加热就能反应,吸热反应不加热就不能反应 (2)物质发生化学变化都伴有能量的变化 (3)伴有能量变化的物质变化都是化学变化 (4...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当β>1时,投资组合的系统风险高于市场风险  当β>1时,投资组合的系统风险小于市场风险  当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当  一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值  
所有自发进行的化学反应都是放热反应   同一物质在固、液、气三种状态的熵值相同   由焓判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适合于所有的过程   非自发反应在任何条件下都不能进行  
所有自发进行的化学反应都是放热反应   高温__下可以使石墨转化为金刚石是自发的化学反应   由焓判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适合于所有的过程   同一物质的固、液、气三种状态的熵值相同  
市场组合的相关系数为 -1  市场组合的相关系数为 0  市场组合的相关系数为 0.5  市场组合的相关系数为 1  
只考虑永久荷载与偶然作用的组合  偶然作用不乘以荷载分项系数  偶然作用乘以荷载分项系数  可变荷载不参与组合  
前部(一、二反)采用半再生固定床重整工艺;后部(三、四反)采用移动床连续再生重整工艺  前部(一、二反)采用移动床连续再生重整工艺;(三、四反)采用半再生固定床重整工艺  前部(一、二反)采用铂铼重整催化剂;(三、四反)采用铂锡重整催化剂  前部(一、二反)采用铂锡重整催化剂;后部(三、四反)采用铂铼重整催化剂  
A,C组合风险最小  A,C组合风险最分散  B,C组合是风险最佳对冲组合  A,B组合风险最小  
当β>1时,投资组合的系统风险高于市场风险  当β>1时,投资组合的系统风险小于市场风险  当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当  一个成功的市场选择者能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值  
收益随证券价格指数上下波动  始终保持即期的市场平均收益水平  可以完全消除投资组合的非系统风险  可以消除一部分投资组合的非系统风险  
可以进行“组合”图形对象的操作,也可以进行“取消组合”操作  既不可以进行“组合”图形对象操作,也不可以进行“取消组合”操作  可以进行“组合”图形对象操作,但不可以进行“取消组合”操作  以上说法都不正确。  
当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险  当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险  当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险  当贝塔系数等于1时,投资组合的系统风险等于市场风险  
收益随证券价格指数上下波动  始终保持即期的市场平均收益水平  可以完全消除投资组合的非系统风险  可以消除一部分投资组合的非系统风险  
无风险组合与市场组合的再组合是有效组合  有效组合与市场组合的相关系数为1  有效组合完全消除了非系统风险  一个有效组合肯定落在证券市场线上,而非有效组合落在证券市场线以外  
所有自发进行的化学反应都是放热反应   高温__下可以使石墨转化为金刚石是自发的化学反应   由能量判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适合于所有的过程   同一物质的固、液、气三种状态的熵值相同  
β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反  β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致  β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致  β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更小  
作为整体的市场投资组合的系数为1  股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数  股票的β系数衡量个别股票的系统风险  股票的β系数衡量个别股票的非系统风险  
市场组合的风险就是市场风险  市场组合的收益率就是市场平均收益率  实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率  市场组合的β系数为1  
组合框中,只有一个条目是可见的  组合框不提供多重选定的功能  组合框没有MnltiSelect属性的设置  以上说法均正确  

热门试题

更多