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根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于______。

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美式看涨期权只能在到期日执行  无风险利率越高,美式看涨期权价值越低  美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值  对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价  
美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值  欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值  美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值  欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值  
期权期限  执行价格  标的资产的风险度  通货膨胀率  市场无风险利率  
美式看涨期权只能在到期日执行  无风险利率越高,美式看涨期权价值越低  美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值  对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值  
看涨期权的价值等丁标的资产的市场价格与执行价格之差。  看涨期权的价值等T执行价格相同的同类看跌期权的价值。  美式看涨期权的价值等丁执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值。  看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权,其到期日价值可能小丁零。  
行权方式  期权期限  标的资产的价格波动率  期权执行价  市场无风险利率  
期权的执行价格  期权期限  股票价格波动率  无风险利率  现金股利  
行权方式  期权期限  股票的价格波动率  期权的执行价格  市场无风险利率  
执行价格  股票收益率  期权期限  通货膨胀率  市场无风险利率  
看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值。  看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权,其到期日价值可能小于零。  美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值。  看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差。  
期权期限  执行价格  标的资产的风险度  通货膨胀率  市场无风险利率  
期权期限  执行价格  标的资产的风险度  通货膨胀率  无风险市场利率  
期权的执行价格  期权期限  股票价格波动率  无风险利率  现金股利  
欧式看涨期权  欧式看跌期权  美式看涨期权  美式看跌期权  

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