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投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
乙、丙组合是对冲组合 甲、丙的组合风险最小 甲、乙的组合风险最小 甲、丙的组合风险最分散
相关系数等于1 相关系数小于1 相关系数等于0 相关系数小于0
相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险 相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大 相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小 相关系数为 0 时，不能分散任何风险
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资 当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销 当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零 当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益
投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
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