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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差( )。

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假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%在经济衰退时收益率是－20%在经济状况正常时收益率是

7% 12% 15% 20%

假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%在经济衰退时收益率将是-20%在经济状况正常时收益率是

7% 12% 15% 20%

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势那么这两种金融资产的协方差

为负为正为零无法确定符号

假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%在经济衰退时收益率将是－20%在经济状况正常时收益率是

15% 6% 10% 20%

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势那么这两种金融资产的协方差

为负为正为零无法确定符号

下列关于协方差的理解错误的是

如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标协方差不可能为零

在经济繁荣时如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势那么这两种金融资产的协方差

为零为正为负无法确定符号

假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%在经济衰退时收益率将是一20%在经济状况正常时收益率是

6% 15% 10% 20%

假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%在经济衰退时收益率将是-20%在经济状况正常时收益率是

15% 6% 10% 20%

若投资组合中两种金融资产的协方差为正表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势

对于协方差的理解下列表述不正确的是

协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系协方差不可能为零

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