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VaR方法 历史模拟法 蒙特卡洛法 方差—协方差 相关性模型
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
零值VaR，是以初始价值为基准测度风险 关注资产价值的绝对损失，用均值VaR 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR 以上说法皆不正确
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 p为金融资产在持有期t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 Δp为金融资产在持有期Δt内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
VaR方法 历史模拟法 蒙特卡洛法 方差—协方差 相关性模型
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水△p，任何VaR有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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