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时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段()
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银行外汇交易原理与实务《银行外汇交易原理与实务》真题及答案
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是投资者利用国际金融市场上外汇汇率的频繁波动买低卖高赚取汇差收益
套利
套汇
增值
保值
较预期收益增加的部分通常被称为
风险投资
风险报酬
投资风险
风险收益
如果两个外汇市场存在明显的汇率差异人们就会进行
直接套汇
、间接套汇
时间套汇
的点套汇
由于国债风险小偿还有保证通常被称为
风险债券
保值债券
金边债券
银边债券
国债通常被称为
熊猫债券
保值债券
金边债券
增值债券
如果两个外汇市场存在明显的汇率差异人们就会进行
直接套汇
间接套汇
时间套汇
地点套汇
利用三个不同地点外汇市场上的汇率差异进行外汇买卖的行为称为
直接套汇
两角套汇
中间套汇
间接套汇
因汇率变动而引起对外举债的损失风险被称为
外汇储备风险
外债风险
买卖风险
进出口贸易的汇率风险
由于国债风险小偿还有保证通常被称为
保险债券
保值债券
金边债券
银边债券
如果两个外汇市场存在明显的汇率差异人们就会进行
直接套汇
间接套汇
时间套汇
地点套汇
房地产投资的实际收益超出预期收益增加的部分通常被称为
风险损火
风险增值
风险收入
风险报酬
远期汇率高于即期汇率称为
升水
贴水
套利
套汇
在国际交往中必须使用外汇而汇率变化常给交易人带来损失也可能盈利这通常被称为外汇风险或汇率风险汇率风险
进出口贸易的汇率风险
外债风险
外汇投资风险
外汇储备风险
如果两个外汇市场存在明显的汇率差异人们就会进行的操作是
直接套汇
间接套汇
时间套汇
地点套汇
个人将合法拥有的外汇存款外币现钞或外汇票据委托银行把一种外国货币套汇成另一种外国货币以避免汇率风险利
个人售汇业务
个人结汇业务
人外汇买卖业务
个人套购业务
在发达的商品经济中货币充当商品交换媒介的职能通常被称为
价值尺度
支付手段
贮藏手段
流通手段
套汇者利用不同交割期所造成的汇率差异在买入或卖出即期外汇的同时卖出或买入远期外汇由此而获利这属于
地点套汇
时间套汇
直接套汇
间接套汇
是投资者利用国际金融市场上外汇汇率的频繁波动买低卖高赚取 汇差收益
保值
增值
套汇
套利
在国际交往中因汇率变化而产生的风险被称为汇率风险汇率风险主要表现为
进出口贸易风险
逆向选择风险
外汇储备风险
外债风险
市场失灵风险
如果两个外汇市场存在明显的汇率差异人们就会进行操作
直接套汇
间接套汇
时间套汇
地点套汇
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如果两个市场存在明显的汇率差异人们就会进行时间套汇
假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元目前市场条件是即期汇率USD/DEM=1.6000美元利率为3.5%马克利率为8.5%问该公司6个月收到货款后换得多少马克
已知某时刻外汇市场上USD/EUR一个月期远期报价为1.1255/65假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400不考虑各种费用则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润交割时每一欧元净盈利为多少假设欧元期货价格维持0.8400不变而市场上USD/EUR一个月远期价格为1.2605/15则又应如何操作
我国某外贸公司向英国出口商品1月20日装船发货收到价值100万英镑的3个月远期汇票担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌减少美元创汇收入以外汇期权交易保值已知1月20日即期汇价£1=US$1.4865IMM协定价格1=US$1.4950IMM期权费1=US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权3个月后在英镑对美元汇价分别为£1=US$1.4000与£1=US$1.6000的两种情况下各收入多少美元并分析其盈亏平衡点
某日纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50现以10万美元投入外汇市场套汇结果如何
假设GBP/USDSpot1.8340/50SwapPointSpot/2Month96/91Spot/3Month121/117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少
假设在纽约外汇市场上即期汇率为EUR/USD=1.1020/40其中美元的利率为8%美国到欧洲的邮程为8天则EUR/USD的信汇汇率为多少
以报价银行的角度报出下列择期交易的汇率USD/YENSpot110.20/30Spot/5Month5.2—4.5Spot/6Month6.3—5.65Month—6Month的择期汇率
1998年10月中旬外汇市场行情为即期汇率USD1=JPY116.40/116.50三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35可以看出美元表现为贴水一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物在三个月后支付为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险进口商从事了远期外汇交易的套期保值此例中1进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施现在就支付10亿日元需要多少美元2设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元比现在支付日元预计要多支出多少美元3美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
SPOTGBP/USD1.8356/60SWAPPOINTT/N3.4/2.9求GBP/USDVALUETOM的汇率
1992年2月15日伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为£1=US$1.8370—1.8385六个月后美元发生升水升水幅度为177/172点威廉公司卖出六月期远期美元3000问折算成英镑是多少
以报价银行的角度报出下列择期交易的汇率GBP/USDSpot1.5470/80Spot/1Month61—59Spot/2Month123.5—1211Month—2Month的择期汇率
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率USD/YEN108.20六个月USD利率为31/2%六个月YEN利率为33/4%试计算六个月USD/YEN之汇率
若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价任其选择该商人决定按美元计价成交与我某公司签定了数量1000公吨合同价值750万美元但到了同年11月20日美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算并以增加3%的货价作为交换条件你认为能否同意该商人要求为什么
远期汇率的升贴水总等于两国利差
如果某商品的原价为100美元为防止汇率波动用一揽子货币进行保值其中英镑和马克各占30%法郎和日元各占20%在签约是汇率为GBP1=USD1.5USD1=DEM2USD1=FFr6USD1=JPY130在付汇时变为GBP1=USD2USD1=DEM1.5USD1=FFr8USD1=JPY120问付汇时该商品的价格应该为多少美元
假定在同一时间里英镑兑美元汇率在纽约市场上为l英镑=2·2010/2015美元在伦敦市场上为1英镑=2·2020/2025美元请问在这种市场行情下不考虑套汇成本如何套汇100万英镑交易额的套汇利润是多少
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率GBP/USD1.5860/70三个月GBP利率为53/4~61/8%三个月USD利率为31/2~3/4%试计算三个月GBP/USD之双向汇率
1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为波恩外汇市场SF1=DM1.1127/1.1137苏黎世外汇市场DM1=SF0.8979/0.8987如果不计套汇成本用100万德国马克进行套汇可以赚取多少瑞士法郎
是否进行无抛补套利主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率
套汇是指套汇者利用不同时间汇价上的差异进行贱买或贵卖并从中牟利的外汇交易
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率GBP/YEN235.70/80三个月GBP利率为53/4~61/8%三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率
择期外汇交易的成本较高买卖差价大
在外汇市场上如果投机者预测日元将会贬值美元将会升值即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易
假设在伦敦外汇市场即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话可以赚取多少利润应当如何操作
GBP/USDSPOT/1MONTH44.1—42.3SPOT/2MONTH90.5—88求1MOHTH/2MONTH的换汇汇率
设某日的外汇行情如下纽约GBP1=USD1.500/10法兰克福USD1=DEM1.7200/10伦敦GBP1=DEM2.5200/10假定你有100万美元试问1是否存在套汇机会2若存在套汇机会请计算套汇收益
无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的
某一天纽约法兰克福伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率纽约外汇市场USD1=DEM1.9100/1.9110法兰克福外汇市场GBP1=DEM3.7790/3.7800伦敦外汇市场GBP1=USD2.0040/2.0050在这三个外汇市场之间能否进行套汇三国套汇者应当如何进行操作
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率GBP/CHF2.4960/70两个月GBP利率为53/8~3/4%两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率
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