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在实际应用中,通常用正态分布来描述()的分布。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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下列哪些资料不能用均数与标准差来描述其分布特征
正态分布和近似正态分布
正偏态分布
负偏态分布
任意分布
对称分布
在实际应用中通常用正态分布来捕述的分布
每日股票价格
每日股票指数
股票价格每日变动值
股票价格每日收益率
在质量管理中常用于描述计量值数据分布规律的概率分布是
正态分布
泊松分布
二项分布
超几何分布
正态分布在实际操作中通常用来描述的分布
每日股票价格
每日股票波动率
股票价格每日波动率
股票价格每日收益率
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是一种多因素分析方法结合设定的各种可能情景的发生概率研究多种因素同时作用时可能产生的影响
巴塞尔新资本协议规定商业银行核心资本充足率不得低于
下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是
商业银行最高风险管理/决策机构是
在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是
有关预期损失与非预期损失下列说法错误的是
下列关于银行资本的作用叙述正确的是
给定样本数据和置信水平借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点该分界点对应的数值就是相应的VaR数值这是的计算方法
当出现资产敏感型缺口时此时市场利率下降会导致银行的净利息收入
下列关于风险管理文化的表述正确的是
商业银行不能正常为客户提供服务属于风险
以下属于流程无效造成银行内部流程风险的表现
商业银行的是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响是银行的策略制定和实施过程中失当或未能对市场变化做出及时的调整从而影响到现在或未来银行自身的盈利资本信誉和市场地位的风险
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合违约概率为1%违约后回收率为40%则预期损失为万元
在每个时间段内将利率敏感性资产减去利率敏感性负债再加上表外业务头寸就得到该时间段内的重新定价
以下叙述不正确的是
资产的是构成资产合约时正式的账面价值是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式
下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是
国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是
考虑VaR的有效性时需要选择的置信水平
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的和经济资本的比率
以下属于账户管理业务的风险点
巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法其中对于信用风险资产商业银行不可以采取的方法是
按照执行价格期权可以分为
资产风险管理模式阶段风险管理强调
以下是抵押贷款证券化的步骤其顺序正确的是①建立一个独立的SPV来发行证券SPV与原始权益人实行破产隔离②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合贷款池⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券
某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元次级类贷款余额为400亿元可疑类贷款余额为1000亿元损失类贷款余额为800亿元各项贷款余额总额为60000亿元则该银行不良贷款率为
根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标其中流动缺口率的定义为
绝对信用价差是指
根据死亡率模型假设某5年期贷款两年的累计死亡率为6.00%第一年的边际死亡率为2.50%则隐含的第二年边际死亡率为
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