你可能感兴趣的试题
VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR指标包括VaB和VaW VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率 VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率 更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
VaR技术是一种风险测度方法 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR已成为目前金融界测量市场风险的主流方法 VaR的含义是处于风险中的价值
市场上所有金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合 市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合 市场上大部分金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合 市场上大部分金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合
市场上大部分金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合 市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合 市场上大部分金融资产按照账面价照加权平均计算所得的组合 市场上所有金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合
贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 市场组合的贝塔系数等于l 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于l 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
企业应当以与市场参与者在计量日对净风险敞口定价相一致的方式，计量一组金融资产和金融负债的公允价值 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，应当对市场风险净敞口使用价差（出价-要价）内最能代表当前市场环境下公允价值的价格 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，金融资产和金融负债应当具有实质上相同的特定市场风险敞口 企业为管理一个或多个特定市场风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债，可以不同于企业为管理其特定交易对手信用风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债
其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 其字面解释是指“处于风险中的价值” 描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少 VaR与波动性方法没有任何联系
其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 其字面解释是指“处于风险中的价值” 描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少 VaR方法与波动性方法没有任何联系
VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
湘公网安备 43130202000226号