当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业初级资格考试《单选题》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中正确的是

如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

无论如何组合如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时这两个证券的相关系数

等于-1 大于等于零且小于1 大于-1且小于0 等于1

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果二种证券的相关系数为1

构成投资组合的证券甲和证券乙其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

下列关于两种证券资产组合的说法中不正确的是

当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消当相关系数为0时，投资组合能分散风险当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

[渤海银行]构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为16%和10%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中正确的有

如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

构成投资组合的证券A和证券B其收益率的标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下下列说法正确的有

如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% 如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库