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在市场均衡无套利机会时的价格，是无套利分析的定价基础 布莱克—斯科尔斯期权定价理论没有采用套利定价技术 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种稳定态，一旦资产价格发生偏离，套利者的力量就会迅速引起市场的纠偏反应，价格重新调整至无套利状态 该技术最早被诺贝尔经济学奖获得者莫迪格里亚尼和米勒于1956年在《资本成本公司财务与投资管理》一文中采用
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
资本资产定价理论 套利定价理论 “MM定理” 布莱克—斯科尔斯期权定价理论
积木分析法 套利定价法 风险中性定价法 状态价格定价技术
风险中性定价法；积木分析法 套利定价法；状态价格定价技术 风险中性定价法；套利定价法 套利定价法；积木分析法
无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 无套利定价的关键技术是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，他们的市场价格必定不同
资本资产定价理论 套利定价理论 布莱克—斯科尔斯期权定价理论 MM定理
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
利用价格的不均衡进行套利 资产的合理定价 在一定价格水平下如何套利 套利的成本
资本资产定价理论 套利定价理论 布莱克一斯科尔斯期权定价理论 MM定理
资本资产定价理论 套利定价理论 市盈率定价理论 布莱克一斯科尔斯期权定价理论
资本资产定价理论 套利定价理论 期权定价理论 套期保值理论
资本资产定价理论 套利定价理论 期权定价理论 套期保值理论
无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
简单加权平均法 积木分析法 套利定价法 风险中性定价法 状态价格定价技术
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