下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

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马柯维茨资产组合理论布莱克—斯科尔斯期权定价模型夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型金融产品的定价

罗伯特·莫顿罗斯马克·鲁宾斯坦因约翰·考克斯

无风险利率r为常数没有交易成本.税收和卖空限制，不存在无风险套利机会标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利市场交易是连续的标的资产价格波动率为常数

无风险利率股票价格执行价格预期红利

马柯维茨资产组合理论布莱克—斯科尔斯期权定价模型夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型金融产品的定价

股票价格服从对数正态概率分布股票预期收益率与价格波动率为常数期权有效期内没有红利支付存在无风险套利机会

无风险利率股票价格执行价格预期红利

股票预期收益率与价格波动率为常数期权有效期内没有红利支付股票价格服从对数正态概率分布存在无风险套利机会

无风险利率为常数没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利市场交易是连续的标的资产价格波动率为常数