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蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法 蒙特卡洛模拟法计算量超大 蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要的两种 解析法和蒙特卡洛法有很大区别 蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题 解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样 解析法和蒙特卡洛法无很大区别
解析法与历史模拟法 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 解析法与蒙特卡洛模拟法
风险概率估计 风险解析法 社会经验集合法 蒙特卡洛模拟
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 蒙特卡洛模拟法计算量较大 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
敏感性分析、蒙特卡洛模拟 概率树分析、敏感性分析 概率树分析、盈亏平衡分析 概率树分析、蒙特卡洛模拟
蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要的两种 解析法和蒙特卡洛法有很大区别 蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题 解析法和蒙特卡洛法无很大区别 解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样
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历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
概率树分析、蒙特卡洛模拟 概率树分析、客观估计 主观估计、客观估计 主观估计、蒙特卡洛模拟
解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
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