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单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
β系数越大，说明该资产的系统风险越大 某项资产的β=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产β＝1说明该资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化 某股票β＝0说明该股票没有风险
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 当β＜1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险 β系数介于-1和+1之间
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 β系数=某项资产的风险收益率÷市场组合的风险收益率 资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含风险的大小
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 当相关系数为0时，投资组合能分散风险 当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数 相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险 相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大 相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小 相关系数为 0 时，不能分散任何风险
假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化 若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小 若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值 若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 当β<1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险 β系数介于-1和+1之间
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
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