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《巴塞尔资本协议》规定,商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%
巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%
按照巴塞尔资本协议的要求商业银行的核心资本充足率指标不得低于资本充足率不得低于附属资本最高不得超过核
4%;8%;90%
4%;6%;90%
4%;7%;100%
4%;8%;100%
依据巴塞尔协议的规定商业银行的核心资本充足率不得低于8%
巴塞尔新资本协议规定商业银行核心资本充足率不得低于
2%
4%
6%
8%
巴塞尔新资本协议规定商业银行核心资本充足率不得低于
2%
4%
6%
8%
按照巴塞尔资本协议的要求商业银行的核心资本充足率指标不得低于资本充足率不得低于__________附
4%;8%;90%
4%;6%;90%
4%;7%;100%
4%;8%;100%
巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低12%其中核心资本充足率不得低于8%
巴塞尔新资本协议规定商业银行的资本充足率和核心资本充足率分别不得低于
2%
4%
6%
8%
10%
巴塞尔资本协议规定商业银行核心资本充足率的指标不得低于
4%
8%
10%
12%
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商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
市场风险的计量方式不包括
在对外币的管理中银行实施对每一种货币的流动性管理策略
银行必须对外部数据配合采用求出严重风险事件下的风险暴露
商业银行的是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响是银行的策略制订和在实施过程中失当或未能对市场变化做出及时的调整从而影响到现在或未来银行自身的盈利资本信誉和市场地位的风险
操作风险管理职能部门的工作不包括
是指跨国银行迫于债务国的严峻形势对其债务进行勾销而带来的风险
多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法并将其列入风险管理进程或政策程序中在这些控制方法中最常用的是
下列关于风险管理策略的说法正确的是
在综合发现风险报告中从全行范围来看的可用来监控是否获得目标盈利性的输入参数是
关于外部审计制度的表述下面选项中不正确的是
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时不需要考虑的因素是
将提示高级管理层银行的主要风险源揭示银行整体风险和主要发展趋势以及预期值得关注的地方
在各类操作风险事件中损失程度高的是
如果房地产市场发展过热一方面居民大量提取存款买房另一方面大量房地产企业和个人向银行借款这种情况下如果由于房地产市场严重下跌大量个人住房贷款无法偿还房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款这时商业银行所面临的风险是
银行的存贷款业务应归账户
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求
不能规避利率风险
在违约模型中处理贷款违约风险之间的相关性是采用
建立数据库是对操作风险进行定量分析的基础
当国际贷款金额巨大时贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了因而不易取得第三方保证在这种情况下贷款活动通常是以方式进行从而减少个别银行单独放款的可能风险
如果操作风险损失与信用风险相关并在过去已反映在银行的信用风险数据库中则根据巴塞尔新资本协议的要求在计算最低监管资本时应将其视为
这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定有比较强的主观性和随意性这是对的评价
关于市场约束的表述下面选项中不正确的是
经济学家依据逻辑思维结合计量经济学技术设计了国家风险的计量模型其中包括
下列关于流动性风险的说法错误的是
风险监管的演变阶段不包括
指交易双方直接成为交易对手的交易方式
如果第一个资产组合的预期收益为8%标准差为6%第二个资产组合的预期收益为8%标准差为3%那么投资者通常选择哪个资产组合来投资
银行的经营环境时刻都处在变化当中或者说银行的外部环境存在很大的不确定性但是不同银行受到的影响是不同的这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境银行潜在的战略风险就越
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