假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

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假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应该组合的市值为100万元假设市场年利率为6%且预计1个月后可收

1015000元 1010000元 1004900元 1025100元

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应

15000点 15124点 15224点 15324点

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应现在市

11250港元 5050港元 6200港元 756200港元

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应该组合的市值为100万元假定市场年利率为6%且预计1个月后可

1004900 1010000 1015000 1025050

如果将市场价值为75万港元用指数点表示则远期合约的理论价格应为

225点 101点 124点 15124点

该远期合约的理论价格是

11250港元 5050港元 6200港元 756200港元

该股票组合3个月的合理价格应该是元

1025050 1015000 1010000 1025100

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应该组合的市值为100万元假定市场年利率为6%且预计1个月后可

1025050 1015000 1010000 1025100

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应该组合的市值为100万元假定市场年利率为6%且预计1个月后可

10250.50 10150.00 10100.00 10049.00

假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应该组合的市场价值为 100万元假设市场年利率为6％且预计

1004900元 1015000元 1010000元 1025100元

假设该股指期货合约的乘数为100元则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点假设远期理论价格

10250.50 10150.00 10100.00 10049.00

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应

15000点 15124点 15224点 15324点

假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点市场冲击成本也

（9932.5，10165.5）（10097，10405）（10145.6，10165.3）（10100，10150）

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应现在

3327.28 3349.50 3356.47 3368.55

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应其当前市场价值为75万港元且预计一个月后可收到5000港元

损失7600 盈利3800 损失3300 盈利7600

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应现在市

225点 101点 124点 15124点

买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约该股票组合与恒生指数构成完全对应该合约市场价值

602 013 602 000 601 973 601 987

假设某机构持有一篮子股票组合市值为100万港元且预计3 个月后可收到5000港元现金红利该组合与香港

20300 20050 20420 20180

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应该组合的市值为100万元假定市场年利率为6%且预计1个月后可

（9932.5，10165.5）（10097，10405）（10145.6，10165.3）（10100，10150）

6月5日买卖双方签订－份3个月后交割的－揽子股票组合的远期合约该－揽子股票组合与恒生指数构成完全对应

15000点 15124点 15224点 15324点

假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

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