风险价值法VaR法主要被用于的评估-X题卡

方差-协方差法历史模拟法蒙特卡罗法 CreditMetrics模型

信用风险市场风险汇率风险投资风险

均值VaR是以均值为基准测度风险的零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

年金法分段法风险累加法加权平均法

不动产无形资产机器设备企业价值

股本收益率法(ROE) 资产收益率法(ROA) 经风险调整的业绩评估法(RAPM) 风险价值法(VAR)

机器设备的评估企业价值的评估不动产的评估无形资产的评估

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

风险敞口风险价值 VaR估算方法风险评估

市场风险汇率风险操作风险投资风险

类比调整法对评估人员的要求比较低价值比率法主要适用于整体企业的评估收益法能真实和比较准确地反映资产本金化的价格收益法的适用范围很广成本法评估的资产价值等于资产的重置成本

在险价值（VAR）方差均值绝对离差

故障树法 VaR 专家预测法流程图分析法

信用风险市场风险汇率风险投资风险

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

VaR模型风险指标高级计量法风险诱因

修复成本法价差法损失资本化法长期趋势法

根据模拟样本估计组合的VaR 得到组合价值变化的模拟样本模拟风险因子在未来的各种可能情景得到在不同情境下投资组合的价值

名义量法敏感性分析法 VaR方法压力测试法

风险价值法(VaR法)主要被用于（）的评估。