首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（）

查看本题答案

包含此试题的试卷

中级会计资格总题库《练习题三》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

下列关于股权类理财产品的风险的论述正确的有

在众多理财产品中，股权类产品的风险最高个股的价格风险是非系统性风险，可以通过分散化投资而降低将收益率正相关的两只个股组合，并不能降低股权投资风险通常小公司的股票风险较大，大公司的股票风险较小蓝筹股的风险较小

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成的投资组合

不能降低任何风险可以分散部分风险可以最大限度地抵消风险风险等于两只股票风险之和

已知AB两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示由这两只股票组成的资产组合中AB两

假定甲乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下年甲股票的收益率乙股票的收益率20035%10%2

已知AB两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示由这两只股票组成的资产组合中AB两

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成的投资组合

不能降低任何风险可以分散部分风险可以最大限度地抵销风险风险等于两只股票风险之和

甲乙两只股票的相关资料如下证券市场组合的收益率为12%证券市场组合的标准差为0.6%无风险收益率为5

如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成则

该组合的风险收益率为零该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差该组合的非系统性风险能完全抵销该组合的投资收益率大于其中任一股票的收益率

当两只股票的收益率呈正相关时相关系数越小其投资组合可分散的投资风险的效果就越大当两只股票的收益率呈负

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

4.25％ 2.25％ 0.25％ -0.25％

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

10.25％ 11.25％ 12.25％ 13.25％

AB两只股票其预期收益的概率分布为要求1计算两只股票的预期收益率标准离差和标准离差率2假设资本资产定

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

4.25％ 5.25％ 6.25％ 7.25％

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

14％ 16％ 18％ 20％

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成的投资组合

不能降低任何风险可以分散部分风险可以最大限度地抵消风险风险等于两只股票风险之和

如果AB两只股票的收益率同方向同比例的变化则由其组成的投资组合

不能降低任何风险可以分散部分风险可以最大限度地抵消风险风险等于两只股票风险之和

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成的投资组合

不能降低任何风险可以分散部分风险可以最大限度地抵销风险风险等于两只股票风险之和

当相关系数大于零时表明两项资产的收益率具有正相关的关系这样的资产组合不能降低任何风险

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

14％ 16％ 18％ 20％

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成的投资组合

不能降低任何风险可以分散部分风险可以最大限度地抵消风险风险等于两只股票风险之和

热门试题

更多

热门题库

更多

初级会计总题库注册会计师总题库会计从业资格银行从业资格总题库证券从业资格理财规划师期货从业资格保险经纪人基金销售从业资格保险公估人保险代理从业资格助理物流师总题库物流师小学教师资格总题库一级人力资源管理师总题库二级人力资源管理师