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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸...
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银行业初级资格考试《单项选择题》真题及答案
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假设A银行的外汇敞口头寸如下美元多头350欧元多头480日元空头540英镑空头370则用短边法计算的
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某银行外汇敞口头寸为欧元多头90日元空头40英镑空头60瑞士法郎多头40加拿大元空头20澳元空头30
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下列关于风险监管的内容和要素的表述不正确的是
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中国人民银行采取货币紧缩政策后
在商业银行的经营过程中决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是
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我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验提出了商业银行公司治理的要求以下不属于该要求的是
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在正常的市场条件下市场风险报告通常向高级管理层报告一次
下列关于风险管理策略的说法正确的是
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下列关于风险文化的表述正确的是
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远期汇率反应了货币的远期价值其决定因素不包括
根据死亡率模型假设某5年期贷款两年的累计死亡率为6.00%第一年的边际死亡率为2.50%则隐含的第二年边际死亡率为
对我国__含中国人民银行的债券统一给予的风险权重
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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率即死亡率通常分为边际死亡率和累计死亡率根据死亡率模型假设某3年期辛迪加贷款从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.08%0.47%0.86%则3年的累计死亡率为
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.5550美元汇率波动3个月的标准差是125基点1个基点为万分之一目前汇率波动基本符合正态分布则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于区间
在经济转型机构变革的环境中已经成为我国金融机构各类风险的主要来源
以下不是巴塞尔新资本协议中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是
下列关于信用评分模型的表述不正确的是
商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是
商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务提供金融服务并收取一定费用的业务是
商业银行资本管理办法试行提出用或来计量信用风险资本
投机行为可能因错误判断市场发展趋势导致投资组合价值严重受损从而增加流动性风险这是描述和流动性风险的关系
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