下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

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预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失是未来损失的最大值预期损失是信用风险损失分布的数学期望

Ⅰ、Ⅲ Ⅰ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ

是指信用风险损失分布的数学期望代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失是商业银行没有预计到的损失代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失预期损失率=预期损失/资产风险敞口

是商业银行已经预计到将会发生的损失等于预期损失率与资产风险暴露的乘积等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积是信用风险损失分布的方差

是指信用风险损失分布的数学期望代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失是商业银行没有预计到的损失代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失预期损失率＝预期损失/资产风险敞口

信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积是信用风险损失分布的方差

是指信用风险损失分布的数学期望代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失是商业银行没有预计到的损失代表大量贷款或交易组合过去一段时期的最高损失预期损失率=预期损失/资产风险暴露

是商业银行已经预计到将会发生的损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积是信用风险损失分布的方差