利率风险敏感度为利率上升个基点对银行净值的影响与资本净额之比-X题卡

利率敏感部位虽高，但利率变动对负债没有影响。利率敏感度分析假设利率变动对所有的存借款都产生立即的影响，是基于固定利率的假设。汇率敏感部位=外汇资产+外汇负债。当外汇负债为零时，外币资产占总资产的比重越大，汇率敏感度越高。

利率敏感部位=贷款-生息资产当利率向上趋势明显时，存款应存机动利率，固定利率贷款则应延后偿还。当利率向下趋势明显时，存款应存固定利率，固定利率贷款则应尽早改以浮动利率计息。利率敏感部位越高，利率变动对净值的影响越小。

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响

市场风险VaR值银行账户利率风险缺口比率利率风险敏感度外汇敞口净额正常及关注类迁徙率

不良资产率资本充足率全部关联度利率风险敏感度单一集团客户授信集中度

100 150 200 250

利率损失敏感度利率收益敏感度资产负债市值的利率敏感度利差敏感度期望利率敏感度

不良率贷款集中度正常贷款迁徙市场风险VaR值银行账户利率风险缺口比率

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

流动性风险指标信用风险指标市场风险指标操作风险指标

累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比累计外汇敞口头寸比率不得低于20% 累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法) 市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台

累计外汇敞口头寸比例利率风险敏感度外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

越大越大越大越小越小越大越小越小

50 100 150 200

利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。