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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是
头寸限额
盈利限额
风险价值限额
止损限额
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压力测试
交易限额管理
风险限额管理
止损限额管理
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风险价值限额
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与宏观因素的关系模型化然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化得出模型的一系列参数值
是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
下列关于长期次级债务的说法正确的是
下列关于客户风险外生变量的说法不正确的是
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降则下列说法正确的是
ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是
某银行2006年初次级类贷款余额为重1000亿元其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为
某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元次级类贷款余额为400亿元可疑类贷款余额为1000亿元损失类贷款余额为800亿元各项贷款余额总额为60000亿元则该银行不良贷款率为
以下业务中包含了期权性风险的是
在法人客户评级模型中RiskCalc模型
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下A企业固定利率融资成本是10%浮动利率融资成本是LIBOR+2%B企业固定利率融资成本是8%浮动利率融资成本是LIBOR+1%双方进行利率互换后总共节约多少融资成本
下列关于市值重估的说法不正确的是
符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立特点鲜明的两个维度这两个维度分别是
下列会对银行造成损失而不属于操作风险的是
企业购买远期利率协议的目的是
在客户风险监测指标体系中资产增长率和资质等级分别属于
下列关于久期分析的说法不正确的是
柜台业务操作风险控制要点不包括
我国商业银行的风险预警体系中红色预警法是一种
巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为
根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合
也称期限错配风险是最主要和最常见的利率风险形式
某银行2006年贷款应提准备为1100亿元贷款损失准备充足率为80%则贷款实际计提准备为亿元
下列关于授信审批的说法不正确的是
下列关于企业现金流量分析的表述不正确的是
下列关于信用评分模型的表述不正确的是
对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是
根据巴塞尔新资本协议内部评级法下列说法正确的是
金融资产的市场价值是指
商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于
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