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商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量 商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量 商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
评估操作风险和内部控制 损失事件的报告和数据收集 关键风险指标的监控 新产品和新业务的风险评估 内部控制的测试和审计以及操作风险的报告
内部操作风险损失事件数据 外部相关损失数据 本行的业务经营环境和内部控制因素 情景分析 贷款人信用记录
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额 商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
商业银行的操作风险计量系统使用相关的外部数据包括公开数据、银行业共享数据等 商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则 损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围 商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准
评估操作风险和内部控制 损失事件的报告和数据收集 新产品和新业务的风险评估 在金融市场进行保值交易，防范风险
记录、监测、处理 记录、汇总、分析 报告、汇总、记录 记录、监测、分析
评估操作风险和内部控制 损失事件的报告和数据收集 关键风险指标的监测 新产品和新业务的风险评估
内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据 内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据 内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据 内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息 发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据
损失事件的报告和数据收集 评估操作风险和内部控制 制定操作风险管理策略 关键风险指标的监测 新产品和新业务的风险评估
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
评估操作风险和内部控制 损失事件的报告和数据收集 关键风险指标的监测 新产品和新业务的风险评估 内部控制的测试和审查以及操作风险的报告
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度及风险管理水平，自行选择操作风险计量模型 商业银行操作风险计量系统应对本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制4个要素，在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定 在商业银行操作风险计量系统的开发过程中，必须对模型开发和独立验证设定严格的程序 任何操作风险内部计量系统，必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
评估操作风险和内部控制 损失事件的报告 新产品和新业务的风险评估 内部控制的测试
湘公网安备 43130202000226号