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系统性风险因素主要通过微观经济因素来影响贷款组合的信用风险。( )
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银行业中级资格考试《判断》真题及答案
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系统性风险因素主要通过来影响贷款组合的信用风险
宏观经济因素的变动
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系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由的变动反映出来
借款人的管理层因素
借款人的生产经营状况
借款人所在行业因素
宏观经济因素
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由的变动反映出来
借款人管理层因素
借款人的生产经营状况
借款人所在行业因素
宏观经济因素
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来
系统性风险因素主要通过来影响贷款组合的信用风险
宏观经济因素
借款人的生产经营状况
借款人所在行业状况
借款人竞争能力状况
商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时应当更多地关注系统性风险可能造成的影响包括
微观经济因素
宏观经济因素
行业风险
声誉风险
区域风险
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由行业 风险和区域风险的变动反映出来而不是通过宏观经济的
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时应当特别关注系统性风险因素
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对进行分析往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风险状况
货币互换交易与利率互换交易的不同点是
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸
现场检查的重点内容有
某公司2008年流动资产合计2000万元其中存货500万元应收账款500万元流动负债合计1600万元则该公司2008年速动比率为1
商业银行的最高风险管理决策机构是
审慎经营类指标包括
下列关于市场约束和信息__的说法不正确的是
巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重
流动性偏好理论可以很好地解析反向收益率曲线
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容
下列关于计算VaR值参数选择的说法正确的有
根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围随机变量分为
市场风险内部模型的优点包括
根据巴塞尔委员会的规定下列关于银行各产品线及其对应的p值的说法正确的是
CreditMonitor模型将企业的股东权益视为
敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响
若借款人甲乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为
下列关于信用风险监测的说法正确的是
商业银行的做法简单地说就是不做业务不承担风险
通常战略风险识别可以从三个层面入手
是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险其通过衍生产品市场进行对冲
贷款定价所包含的成本包括资金成本经营成本风险成本和资本成本资金成本主要指商业银行负债的债务成本
假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在95%置信水平下该资产组合一年均值VaR为万元标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96
在银行风险管理中银行的主要职责是负责执行风险管理政策制定风险管理的程序和操作规程及时了解风险水平及其管理状况等
下列关于组合限额管理的说法正确的有
验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅
投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是
业务是最容易引起操作风险的业务环节
是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
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