你可能感兴趣的试题
采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品和利润率存在负相关关系 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移，风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率
降低证券投资风险 验证市场有效性理论 拓展股票投资组合理论 实现证券投资收益最大化
不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关 可以降低风险，但不能完全消除风险 投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小 投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关 可以降低风险，但不能完全消除风险 投资组合包括的股票种类越多，风险越小 投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险 多数证券的报酬率趋于同向变动，因此两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就大于各证券报酬率标准差的加权平均数
湘公网安备 43130202000226号