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市场风险 集中度风险 操作风险 信用风险 银行账户利率风险
商业银行董事会只需了解压力测试的结果，不用积极参与并推动银行资本充足率压力测试的实施 资本充足率压力测试应覆盖的风险范围不包括集中度风险 资本充足率压力测试应覆盖的风险范围不包括商业银行表外风险暴露 根据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响
商业银行资本充足率的计算应建立在充分计提贷款损失准备等各项损失准备的基础之上 商业银行资本应抵御信用风险和市场风险 商业银行应同时计算未并表的资本充足率和并表后的资本充足率 商业银行资本充足率不得低于百分之八，核心资本充足率不得低于百分之四
信用风险 银行账簿利率风险 集中度风险 市场风险 操作风险
商业银行资本充足率有关规章制度的制定和执行情况 商业银行保持资本充足率的资本规划和执行情况，监控资本水平的能力和手段 商业银行经营中有无违法违规行为 商业银行的信用风险和市场风险状况 商业银行交易帐户的设立、项目记价是否符合《商业银行资本充足率管理办法》的规定
持续监控并定期测算资本充足率水平，开展资本充足率压力测试 建立资本应急补充机制，参与组织筹集资本 编制或参与编制资本充足率信息__文件 组织建立内部资本计量、配置和风险调整资本收益的评价管理体系
《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则第39号》 《内部控制——整体框架》 《全面风险管理框架》 《银行机构内部控制体系框架》
《巴塞尔新资本协议》 《商业银行资本充足率管理办法》 《内部控制——整体框架》 《全面风险管理框架》 《银行机构内部控制体系框架》
并表范围 资本规模 股东名单及持股比例 风险管理目标和政策 资本充足率水平
《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《内部控制——整体框架》 《全面风险管理框架》 《银行机构内部控制体系框架》
《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《内部控制——整体框架》 《全面风险管理框架》 《银行机构内部控制体系框架》
并表范围 资本规模 股东名单及持股比例 信用风险和市场风险 资本充足率水平
风险管理目标和政策 并表范围 资本 资本充足率 信用风险和市场风险
审查商业银行内部资本充足评估报告，制定资本充足率检查计划 依据商业银行资本管理办法附件13规定的风险评估标准，实施资本充足率现场检查 根据检查结果初步确定商业银行的监管资本要求 与商业银行高级管理层就资本充足率检查情况进行沟通，并将评价结果书面发送商业银行董事会 监督商业银行持续满足监管资本要求的情况
资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险 压力测试只针对信用风险,市场风险,操作风险和流动性风险 资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本,风险加权资产,会计损益,资产价值等的影响 压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景 在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
湘公网安备 43130202000226号