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如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映 无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高 投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点 有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高
切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合 直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率 在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升 组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大 最小方差组合以下的组合是无效的 最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
股票基金以长期的资本增值为目标 适合长期投资 与其他基金相比，股票基金的风险较高，但预期收益也较高 是应对通货膨胀最有效的手段之一
单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例 市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同 CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条 β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望酬劳率点对应的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
市场投资组合由投资者的偏好决定 资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合 切点投资组合就是市场投资组合 资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合。
特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映 无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高 投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点 有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高
特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映 无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高 投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点 有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高
最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
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