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银监会根据审慎监管的要求,监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法,对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理,这是银监会监管措施中的( ...
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银行业中级资格考试《单选题》真题及答案
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银监会根据审慎监管的要求监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表文件档案等各种资料和座谈询问
现场检查
非现场监管
信息__监管
监管谈话
银监会根据审慎监管的要求监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表文件档案等各种资料和座谈询问
现场检查
监管谈话
非现场监管
信息__监管
根据审慎监管的要求银监会监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表文件档案等各种资料和座谈询问
现场检查
监管谈话
非现场监管
信息__监管
银监会根据审慎监管的要求监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的张表文件档案等各种资料和座谈咨询
非现场监管
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根据我国商业银行风险监管核心指标管理条约规定操作风险指标衡量由于内部程序不完善操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险表示为操作风险损失率其计算公式为
VaR是指在一定的持有期和给定的下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构造成的潜在最大损失
巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时不需要考虑的因素是
是商业银行为特定的金融产品申请者量身定做的能够更准确全面地反映商业银行客户的特殊性而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测
关于久期缺口以下的叙述中正确的是
企业集团随着业务扩张巨额资本形成很长的资金链条在各成员单位之间不断流传一旦资金链条中的某一环节发生问题或者断裂就可能引起多米诺骨牌式的崩溃引发系统性风险并造成严重的信用风险损失这体现了集团法人客户的信用风险明显特征
商业银行在操作风险中的报告路径顺序为
正常贷款迁徙率计算公式是由中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种
巴塞尔委员会认为是对付操作风险的第一道防线
根据我国目前流动性监管要求存贷款比率不得超过流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过
代理业务是商业银行中间业务的一类指商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务提供金融服务并收取一定费用的业务其主要操作风险点包括人员因素外部事件内部流程系统缺陷其中通过代理收付款进行洗钱活动属于操作风险点
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时不需要考虑因素
是指债权人按照合同约定占有债务人的动产债务人不按照合同约定的期限履行债务的债权人有权依照法律相关规定以该财产折价或者拍卖变卖该财产的价款优先受偿
是指银行在把资金贷款给企业或者是借款者之后贷款资金的实际支配权掌握在借款者手中因为银行无法监督借款人从而使得商业银行的风险度提高由借款人给银行带来的潜在的风险
生产转换周期以资金开始以产品结束
期权费有两部分组成即
在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着
是指把违法非法所得变成合法的过程
XY分别表示两种不同类型借款人的违约损失其协方差为0.08X的标准差为0.09Y的标准差为0.70则XY的相关系数为
在针对半个客户进行限额管理时关键需要计算客户的
某商业银行为了追讨某项贷款共花费银行10万元人民币最终回收金额为90万元人民币该笔违约贷款的违约风险暴露为100万元人民币则该笔贷款的违约损失率为
下列关于信用评分模型进行风险分析基本过程排序正确的选项是1.根据历史数据进行回归分析得出各相关权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度2.根据相关经验或相关性分析确定某一类别借款人的信用风险主要与哪些经济或财务因素有关模拟出特定形式的函数关系式3.根据计算出的数值衡量潜在借款人的信用风险水平给予借款人相应评级并决定贷款与否4.将属于此类别的潜在借款人的相关因素数值带人函数关系式或计算出一个数值
错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一它指商业银行监控/报告流程不明确混乱负责监控/报告的部门职责不清晰有关数据不全面不及时不准确造成未履行的汇报义务或者不准确
仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度
压力测试通常使用方法
负责商业银行的风险信息的收集分析和报告
某交易部门持有三种资产头寸分别为1000万元2000万元和1000万元对应的年资产百分比收益率分别为5%10%15%投资期为1年则该部门总的资产百分比收益率为
由于商业银行信誉危机带来的存款人挤兑行为直接会导致商业银行面临
根据我国相关法律规定商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值如上下不超过不超过元人民币
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