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预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失 预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
置信区间是表明在一定的概率保证下，估计出来的包含可能参数在内的一个区间 保证参数在置信区间的概率称为置信度 置信度越高，置信区间就会越宽 置信度越高，置信区间就会越窄
估计值等于总体均值的真值； 实际总体均值不超过置信区间的最大下限； 标准差不大于总体平均值的 10%； 实际总体均值存在于给定的置信区间内。
在其他条件相同的情况下，置信概率越大置信区间也越大 在其他条件相同的情况下，置信概率越大置信区间越小 根据正态分布的性质随机变量落在平均数两侧1个标准差范围内的概率为68.3% 根据正态分布的性质随机变量落在平均数两侧1个标准差范围内的概率为95.45% 当置信概率为95%时，意味着估计的可靠性为95%
在一定置信度时，以测量值的平均值为中心的包括真值的范围即为置信区间 真值落在某一可靠区间的几率即为置信区间 其他条件不变时，给定的置信度越高，平均值的置信区间越宽
未来预期区间 置信区间 给定时间区间和置信区间 置信区间和未来预期区间
同条件下测定次数越多，则置信区间越小 同条件下平均值的数值越大，则置信区间越大 同条件下测定的精密度越高，则置信区间越小 给定的置信度越小，则置信区间也越小
在一定的置信度和标准偏差时，测定次数越多，平均值的置信区间越小 其他条件不变时，给定的置信度越高，平均值的置信区间越宽 平均值的数值越大，置信区间越宽 当置信度与测定次数一定时，一组测量值的精密度越高，平均值的置信区间越小
可靠程度为95%的置信区间比可靠程度为90%的置信区间宽 样本容量较小的置信区间较大 相同可靠程度下，样本量大的区间较小 样本均值越小，区间越大
所构造的随机区间[θR，θU]覆盖(盖住)未知参数θ的概率为1-α 由于这个随机区间随样本观测值的不同而不同，它有时覆盖住了参数θ，有时则没有覆盖参数θ 用这种方法做区间估计时，不能覆盖参数θ的几率相当小 如果P(θ＜θR)=P(θ＞θU)=(α/2)，则称这种置信区间为等尾置信区间 正态总体参数的置信区间是等尾置信区间，而比例P的置信区间不是
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况 预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
区间估计优于点估计 样本含量越大， 置信区间范围越大 样本含量越小， 参数估计越精确 抽烟误差越大，参数估计置信区间越窄 标准差大小与置信区间范围无关
置信度用α表示 置信区间表明区间估计的可靠性 置信界限所划定的区间用于表示总体参数可能落入的区间为置信区间 估计总体参数可能落在置信区间以外的概率，为显著性水平
置信区间是在一定的概率范围内，估计出来的包括可能参数在内的一个区间 在一定置信度下，适当增加测定次数，置信区间会变窄 置信度越高，置信区间就越窄 置信度越高，置信区间就越宽
α愈大，置信区间长度愈短 α愈大，置信区间长度愈长 α愈小，置信区间包含θ的概率愈大 α愈小，置信区间包含θ的概率愈小 置信区间长度与α大小无关
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