如果看涨期权价值的执行价格为100元，资产的现值是105元，则该看涨期权的内在价值为5元。（）

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投资人购买一项看涨期权标的股票的当前市价为100元执行价格为100元到期日为1年后的今天期权价格为5

股票市价小于或等于100元，看涨期权买方不会执行期权，没有净收入，其净损益为-5元股票市价大于100元并小于105元，投资人会执行期权，买方期权净损益为期权价值减去期权成本5元股票市价等于105元，投资人会执行期权，多头看涨期权的净损益为0元股票市价大于105元，投资人会执行期权，投资人的净损益为期权价值加上期权成本

假设A公司目前的股票价格为20元／股以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月执行价格为24元预计

甲公司股票当前市价为20元有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权执行价格为25元期权价格为4

1 5 0 4

甲公司股票当前市价为20元有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权执行价格为25元期权价格为4

1 4 5

对于欧式期权假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日则下列表达式正确的是

看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

根据看涨期权－看跌期权平价定理下列公式正确的有

标的资产价格－看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值

甲公司股价85元以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元每份看涨期权可买入1 份股票看涨期权的执行价

﹣700 1300 2800 500

某投资者购买了执行价格为25元期权价值为4元的看涨期权合约并卖出执行价格为40元期权价值为2.5元的