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无风险收益率 无风险收益率+风险净资产利润率 期望投资回报率+风险报酬率 无风险收益率+风险总资产收益率
反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化 当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15% 当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化 该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致 该项资产没有风险 如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%
风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
与战术性资产配置相比，恒定混合策略对资产配置的调整并非基于资产收益率的变动或者投资者的风险承受能力变动，而是假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变，因而最优投资组合的配置比例不变 恒定混合策略适用于风险承受能力较稳定的投资者 风险承受能力较稳定的投资者在风险资产市场下跌时，他们的风险承受能力不像一般投资者那样下降，而是保持不变，因而其风险资产的比例反而上升，风险收益补偿也随之上升了 当风险资产市场价格上升时，风险承受能力较稳定的投资者的风险承受能力仍然保持不变，其风险资产的比例将下降，风险收益补偿也下降
假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升 假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变 投资组合保险策略要求的市场流动性小 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例也随之提高
无风险收益率+风险净资产利润率 (无风险收益率+风险净资产利润率)×所有者权益占营运资产比例+长期负债平均利润率 期望投资回报率+风险报酬率 无风险收益率+风险总资产收益率
无风险收益率+风险净资产利润率 （无风险收益率+风险净资产利润率）×所有者权益占营运资产比例+长期负债平均利润率 期望投资回报率+风险报酬率 无风险收益率+风险总资产收益率
在放大倍数一定的情况下，随着安全垫价值的上升，风险资产的投资比例随之上升 在安全垫价值一定的情况下，随着放大倍数的上升，风险资产的投资比例随之下降 保本资产和风险资产的比例在一定时间内维持“恒定比例” 在市场可能发生剧烈变动的时候，基金管理人可以对基金安全垫的中长期放大倍数进行调整
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