A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款,B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利...

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下列关于利率互换的说法正确的有

互换的期限通常在1年以上利率互换通常能够降低双方的融资成本通常双方既交换利息差，也交换本金其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算

两家公司在固定利率借款上的年利差是

0.004 0.006 0.01 0.015

AB公司想借入3年期100万元的借款A公司融资成本分别为固定利率8％浮动利率SHIBOR+0．5％

货币互换利率互换股权互换信用违约互换

两家公司在浮动利率借款上的年利率是

0.004 0.006 0.008999999999999999 0.01

如果双方合作通过货币互换交易分享无风险利润则A公司最终融资英镑的成本是

116％ 12％ 10.8％ 8％

假设甲乙公司都想借入5年期的1000万美元借款甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款乙公司想借入固

7.00% 7.95% LIBOR+0.80% LIBOR+O.05%

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

利率远期协议货币互换跨期套利利事互换

A公司在美元市场上比在英镑市场上相对B公司融资成本优势更大这里存在的套利利润为

0.4％ 2％ 1.6％ 4％

现在AB两公司都希望借入期限为10年的800万元人民币假设B公司想按照固定利率借款而A公司想借入与

通过利率互换之后B公司最终的融资成本为

6.00％ 6.95％ LIBOR+0.80％ LIBOR+0.05％

通过利率互换之后A公司最终的融资成本为

6.00％ 6.95％ LIBOR+0.80％ LIBOR+0.05％

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

4.3% 4.5% 4.9% 4.7%

假设甲乙公司都想借入5年期的1000万美元借款甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款乙公司想借入固

7.00% 7.95% LIBOR+0.80% LIBOR+0.05%

假设甲乙公司都想借入5年期的1000万美元借款甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款乙公司想借入固

3.00% 0.05% 0.25% 0.8%

两家公司在浮动利率借款上的年利差是

0.4％ 0.6％ 0.9％ 1.0％

通过利率互换之后A公司可以节约的成本为

3.00％ 0.05％ 0.25％ 0.8％

假设甲乙公司都想借入5年期的1000万美元借款甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款乙公司想借入固

互换的期限通常在2年以上利率互换通常能够降低双方的融资成本通常双方既交换利息差，也交换本金其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算

如果双方合作通过货币互换交易分享无风险利润则B公司最终融资美元的成本是

11.6％ 9.2％ 10.8％ 8％

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 A公司在浮动利率市场上存在比较优势 B公司在固定利率市场上存在比较优势 A公司在固定利率市场上存在竞争优势

A公司在英镑市场上比B公司的融资成本低

0.4％ 2％ 1.6％ 4％

A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款,B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利...

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