在相同的到期日下折价债券久期值溢价债券久期值-X题卡

某公司发行面值为1000元的5年期债券债券票面利率为10%半年付息一次发行后在二级市场上流通假设必要

债券溢价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐下降，至到期日债券价值等于债券面值债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而波动上升，至到期日债券价值等于债券面值债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐下降，至到期日债券价值等于债券面值债券按面值发行，发行后债券价值在两个付息日之间呈周期性波动

可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值两者的差额为赎回溢价下列说法正确的是

赎回溢价会随债券到期日的临近而减少赎回溢价会随债券到期日的临近而增加赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加

为最大限度地避免市场利率变化的影响债券组合应首先满足的条件有

债券投资组合的久期等于负债的久期债券投资组合的到期日等于负债的到期日投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等

可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值两者的差额为赎回溢价下列说法正确的是

赎回溢价会随债券到期日的临近而增加对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加赎回溢价会随债券到期日的临近而减少赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变

在相同的到期日下零息票债券久期值折价债券久期值

大于小于等于二者无法比较

在到期收益率不变的条件下关于债券的价格与期限的关系下列说法正确的是

对于折价债券，距到期日越近，债券价格越低对于溢价债券，距到期日越近，债券价格越低对于平价债券，距到期日越近，债券价格越低对于平价债券，距到期日越近，债券价格越高

以下关于债券基金的利率风险说法正确的是

市场利率上升时，债券价格会下降债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低债券基金的久期越长，利率风险越低

债券基金投资风格主要依据基金所持债券的来划分

平均到期日久期信用等级平均利率

可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值两者的差额为赎回溢价下列表述不正确的有

赎回溢价会随债券到期日的临近而减少赎回溢价会随债券到期日的临近而增加赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加

下列选项中关于赎回溢价的说法中正确的是

赎回溢价随债券到期日的临近而减少对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的I临近而增加赎回溢价随债券到期日的临近不变对于折价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而增加

以下关于债券型基金的描述正确的是

对债券进行组合投资持有债券的平均到期期限越长，利率风险越低债券型基金有确定的到期日久期越长，所承担的利率风险越高

可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值两者的差额为赎回溢价

赎回溢价会随债券到期日的临近而减少赎回溢价会随债券到期日的临近而增加赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加

当其他要素相同时期限相同的溢价债券久期比折价债券要短

债券基金没有固定到期日所承担的利率风险将取决于所持有的债券的

平均利率平均票面价值平均到期日久期

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险债券的久期对衡量利率风险有重要的作用关于久期下列说法正确的是

债券到期收益率降低，则久期变短债券息票利率提高，则久期变长债券到期时间减少，则久期变长零息债券的久期等于它的到期时间

甲公司发行面值为1000元的10年期债券债券票面利率为8%半年付息一次发行后在二级市场上流通假设必要

债券溢价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而波动下降，至到期日债券价值等于债券面值债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而波动上升，至到期日债券价值等于债券面值债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐上升，至到期日债券价值等于债券面值债券按面值发行，发行后债券价值在两个付息日之间呈周期性波动

债券的修正久期与到期时间票面利率付息频率到期收益率之间的关系正确的是

票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大

在相同的到期日下，折价债券久期值（）溢价债券久期值。

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