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专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 违约概率模型能直接估计客户的违约概率 信用评分模型属于现代信用风险计量方法 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 衍生产品的潜在风险不容忽视 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
法律风险是形成信用风险的重要因素 多样化投资分散风险的管理原则适合于信用风险管理 信用风险具有明显的非系统性风险特征 信用风险缺乏量化的数据基础 组合信用风险的测定具有一定难度
贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险 贷款资产可以过于集中 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 结算风险是一种特殊的信用风险 交易对手信用评级的下降不属于信用风险 信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
信用风险属于非系统风险 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险 信用风险是不可以避免的 普通股票由于没有还本要求，所以普通股票没有信用风险
信用风险是可以通过组合投资来分散的 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险 信用评级越低的公司，其信用风险越大 国库券与公司债券存在同样的信用风险
CreditMetrics本质上是一个VaR模型 CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人 CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大 银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大 银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大 银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
商业银行信用风险管理指的是风险的识别,衡量,监督,控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是"5C"原则："品德,能力,资本,抵押品,盈利" 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
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