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利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易 套利是与投机不同的交易方式 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平 套利者在一段时间内只做买或卖
套利行为使市场更有效 套利需承担系统风险 套利不需投入额外资金 资产定价出现错误时，套利机会随之产生
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
牛市套利通常是买入远期月份的合约，卖出近期月份的合约 牛市套利在相同的作物年度对可储存的商品最有效 在正向市场进行牛市套利实质上是买进套利 在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利潜力巨大
利用期货市场上不同合约之问的价差进行的套利行为称为价差交易 套利与投机是不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 套利者在一段时间内只做买或卖
目标公司就自己的股份，以比收购要约价还要高的出价来回购，使得收购方不得不提高价格，从而增加其收购难度 对假装收购、实际进行股票套利的进攻者，目标公司的溢价回购股票，可以有效地阻止进攻者的套利行为 目标公司的股票回购行为称为“绿色勒索” 这种收购一般称为防御性收购
套利行为有利于市场流动性的提高 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
套利行为不利于市场流动性的提高 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 牛市套利者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货 熊市套利者会卖出近期股指期货，买入远期的股指期货 跨期套利即市场间价差套利
套利是与投机不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易 套利者在一段时间内只做买或卖
跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利 跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况 大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利
跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利 跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况 跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成 蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲 蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大 蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
套利的经济学原理是“一价定律” 套利是期货投机的特殊方式 期货套利属于单向投机 套利获得利润的关键就是价差的变化
跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利 跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利 大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利
套利市价指令是指将按照市场当前可能获得的最好价差成交的一种指令 套利限价指令是指按照指定的或更优的价差成交的指令 套利市价指令成交速度快于套利限价指令 套利限价指令不能保证能够立刻成交
套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 套利交易有利于市场流动性的提高 套利交易可以抑制过度投机 套利交易可以抑制金融市场创新
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