是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量更符合一般意义上的久期定义-X题卡

剩余期限久期修正久期凸性

债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量久期表示债券或债券组合的平均还款期限主要受三个主要因素的影响

(A) 到期时间 (B) 息票利率 (C) 票面金额 (D) 到期收益率 (E) 贴现利率

是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量更符合一般意义上的久期定义可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量

对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立

债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量下列关于久期说法正确的是

(A) 零息债券的久期等于它的持有时间 (B) 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 (C) 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 (D) 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标

当利率变动幅度较大时用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差这主要是由债券所具有的引起的

期限性风险性敏感性凸性

不确定性分析的内容一般包括______

敏感性分析盈亏平衡分析线性敏感性分析非线性敏感性分析概率树分析

是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标

价格变动收益率值加权平均投资组合收益率久期基点价格值

久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性其主要受到下列哪些因素的影响

到期时间息票利率票面金额到期收益率贴现利率

是衡量利率变动敏感性的重要指标通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数从而

利率凸性期限久期

久期的缺陷是

对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量

关于久期下列说法中正确的有Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量Ⅱ.同一债券的修正久期肯

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ

债券价格对利率或收益率变化的敏感性可以表示为收益率对价格的导数

由于久期存在缺陷对债券价格对利率的敏感性更准确地测量需要更高阶的价格一收益变动情况最常用的方法就是凸

下列属于影响债券价格的利率敏感性的重要因素的有Ⅰ.市场利率Ⅱ.票面利率 Ⅲ.到期时间Ⅳ.初始收益率

Ⅰ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

下列关于久期在实践应用中的缺陷说法正确的有______

久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量

关于债券的凸性以下表述最准确的是

凸性描述了价格-收益率曲线的斜率债券价格随利率的变化关系是非线性的对于债券收益的较大变化，久期能够比凸性给出更好的利率敏感性测度当收益率变化幅度越来越大时，凸性对债券价格的影响越来越小

当债券收益率出现较大幅度变化时采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量

久期的缺陷包括

对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量一般来说，债券价格变化与收益率之间是一种线性关系

( )是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。

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