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可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
主权风险暴露 公司风险暴露 非零售违约风险暴露 零售风险暴露
初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 可以分为初级法和高级法两种 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产 商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产 对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
坏账损失 资产负债率 违约概率 违约风险暴露 违约损失率
在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和 在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险 当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险 当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险 当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险 在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 表外信贷资产采用信用风险违约概率转换为信用风险暴露 商业银行只能用抵押、担保进行信用风险缓释 无居民房产抵押的零售类资产给予30%的权重 商业银行的信贷资产包括表外债权
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计PD和LGD
权重法下，计量各类表内资产的风险加权资产，应从资产账面价值中扣除相应的减值准备 权重法下，计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产 内部评级法下，中小企业风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率 内部评级法下，应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产
权益增长率 信用转换系数 资产增长率 销售收入增长率
可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，而违约损失率采用监管当局的估计值
期限 违约损失率 违约频率 违约概率 违约风险暴露
违约概率下降 违约损失率下降 违约风险暴露下降 违约风险敞口上升
可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定 高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％ 商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％ 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
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