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表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
该资产组合的β系数体现了该资产组合的系统风险 该资产组合的β系数受组合内各资产之间的相关系数影响 该资产组合的β系数小于-1，代表该资产组合的系统风险小于市场整体风险 该资产组合的β系数将影响根据资本资产定价模型算出的该资产组合的必要报酬率 该资产组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数
反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化 当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15% 当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应地增加1%
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数,该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
对各个投资者的影响程度相同 可以用β系数衡量其大小 可以通过证券投资组合来削减 只能回避而不能消除
随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零 非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治、经济因素也存在关系 系统风险是影响所有资产的、不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同 通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的 非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
某单项资产的B系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度 某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产收益率的标准差与市场组合收益率标准差的比值 某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场组合收益率的方差
无风险利率 系统性风险收益率 非系统性风险收益率 证券组合收益率 受个别因素影响的收益率
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 β系数越大，说明非系统性风险越大
无风险收益率 市场组合的平均收益率 β系数 某种资产的特有风险
系统风险是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险 系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响 市场组合的风险就是系统风险 某资产的系统风险系数大于1时，说明该资产所含的系统风险大于市场组合风险 资产的系统风险系数均大于0
β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险 β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于 0 β系数等于0，表示没有系统风险 证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数 β系数越大，表明非系统风险越大
资产组合的市场风险 资产组合的特有风险 资产组合的非系统性风险 资产组合与整个市场平均风险的反向关系
无风险利率 系统性风险收益率 非系统性风险收益率 证券组合收益率 受个别因素影响的收益率
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