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执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高 对于美式期权,有效期越长,期权价格越低 当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高 波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高
在其他条件不变的情况下,执行价格越高,看跌期权的价格就越高 在其他条件不变的情况下,距期权到期日的时间越长,期权价格就越低 如果一个看涨期权和一个看跌期权有相同的附属资产,相同的执行价格,相同的到期日,其价格间没有关系 在其他条件不变的情况下,附属资产价格预期波动率越大,期权价格也就越高
其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大 其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高 其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升 其他条件不变,基础资产价格的波动l生越大,期权价格越高 其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越低
对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加 看涨期权的执行价格越高,其价值越小 对于美式期权来说,较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大 其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高 其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升 其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高
对看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加 对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零 一般来说,执行价格与标的物的市场价格差额越大,时间价值就越小 对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小
对看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格提高,则期权内涵价值减少 对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零 一般来说,执行价格与标的物的市场价格差额越大,时间价值就越小 对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小
对看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加 对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零 一般来说,执行价格与标的物的市场价格差额越大,时间价值就越小 对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小
标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高 对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高 波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高 在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加 看涨期权的执行价格越高,其价值越小 对于美式期权来说,较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高 对于美式期权,有效期越长,期权价格越低 当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高 标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值